2023-03-14 12:52
數(shù)字貨幣量化套利是量化投資的一個分支，屬于實盤操作。其本質(zhì)就是利用期貨、期權(quán)等金融衍生品進行套利。因此，量化套利與其他金融衍生品相比有自身的特點： 1、對沖風(fēng)險、降低波動； 2、多空雙向交易； 3、風(fēng)險有限，收益無限； 4、風(fēng)險可控，收益不低。 具體的套利策略可以分為三大類：量化高頻對沖策略、套利策略和杠桿策略。本文主要介紹前兩種量化套利策略，后面兩種主要是用來做杠桿交易。 首先，我們先來看下什么是套利，是指當(dāng)市場上出現(xiàn)某一種資產(chǎn)的價格偏離正常值時，而另一種資產(chǎn)價格偏高時，為了獲取該資產(chǎn)的價差收益而采取的一種操作行為。在一個有效的市場里，各種資產(chǎn)都有其合理的價格。當(dāng)市場價格偏離正常值時，我們就可以從偏離的部分中獲利。期貨期權(quán)市場就是一個典型的可以進行套利交易的市場，接下來我們來看下期貨期權(quán)是如何進行套利交易的。
1、同品種多合約套利
同品種多合約套利主要是利用兩個不同的期貨品種之間的價差變化，獲利。該策略是將兩個不同到期日的期貨合約組合起來進行交易，即買入當(dāng)月合約、賣出下月合約，最終實現(xiàn)對同一品種多個交割月份合約的同時套利。 同品種多合約套利一般都是短期的，因為在一個交易日內(nèi)，同一品種內(nèi)會有多個交易對手方同時在相同的時間點對持倉進行平倉和換倉。所以對于短期策略來說，套利的頻率和空間有限。
2、跨品種套利
跨期套利一般不涉及交割，是一種長期的無風(fēng)險套利行為。其風(fēng)險主要來源于期貨品種間價格波動的非同步性和期限結(jié)構(gòu)的差異?？缙贩N套利一般分為兩種情況：同品種不同月份合約之間的套利、不同品種同一月份合約之間的套利。
3、跨期套利
跨期套利，是指投資者在同一交割月份的不同期限品種中進行套利交易。
4、套利組合管理
套利組合管理，一般可以分為兩種，一種是靜態(tài)組合管理，一種是動態(tài)組合管理。對于前者來說，簡單地說，就是根據(jù)投資者的需求來進行套利策略的設(shè)計；對于后者來說，就是要根據(jù)市場波動情況來進行動態(tài)調(diào)整。下面我們以雙倍套利為例，介紹下兩者的具體區(qū)別。 當(dāng)期貨價格處于下降趨勢時，買入一張?zhí)撝悼礉q期權(quán)，同時賣出一張?zhí)撝悼吹跈?quán)；當(dāng)期貨價格處于上升趨勢時，買入一張實值看漲期權(quán)，同時賣出一張實值看跌期權(quán)。這種策略在下降趨勢中的收益率要高于上升趨勢中。 如果雙倍套利組合不能使收益率達到目標區(qū)間內(nèi)的最大值，那么就不能稱之為好的套利策略。而當(dāng)兩種策略都有較好的表現(xiàn)時，就可以稱之為好的套利策略了。
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