2023-03-21 17:03
幣圈杠桿風(fēng)險(xiǎn)率
幣圈杠桿交易風(fēng)險(xiǎn)率，是指在進(jìn)行幣圈杠桿交易時(shí)，所存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的比例關(guān)系。若將杠桿交易中的潛在風(fēng)險(xiǎn)和收益都考慮在內(nèi)，則可以得出一個(gè)較為合理的風(fēng)險(xiǎn)率。 該比率通常用來(lái)衡量投資者在進(jìn)行杠桿交易時(shí)是否有較高的潛在虧損概率。在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域，杠桿交易的風(fēng)險(xiǎn)率通常被定義為“不低于某個(gè)數(shù)值”，在數(shù)字貨幣領(lǐng)域則被定義為“不高于某個(gè)數(shù)值”。風(fēng)險(xiǎn)率的高低往往被投資者用來(lái)作為一種決策依據(jù)。 數(shù)字貨幣市場(chǎng)中，不同種類的數(shù)字貨幣價(jià)格波動(dòng)劇烈，且存在較大風(fēng)險(xiǎn)。若投資者選擇進(jìn)行幣圈杠桿交易，則需要對(duì)各個(gè)幣種進(jìn)行合理定價(jià)和預(yù)估其風(fēng)險(xiǎn)率。 目前數(shù)字貨幣市場(chǎng)中的杠桿率通常被定義為“不高于某個(gè)數(shù)值”，即初始保證金為該幣種價(jià)格的10%。在進(jìn)行幣圈杠桿交易時(shí)，投資者需要綜合考慮幣價(jià)波動(dòng)、杠桿倍數(shù)、市場(chǎng)深度以及持倉(cāng)時(shí)間等多個(gè)因素，以確定是否存在潛在虧損概率。不同幣種之間因其波動(dòng)特性不同，而存在較大差異。此外，投資者在進(jìn)行幣圈杠桿交易時(shí)還需考慮杠桿倍數(shù)和持倉(cāng)時(shí)間兩個(gè)因素。
一、基于波動(dòng)率的風(fēng)險(xiǎn)率測(cè)算
目前，市場(chǎng)上還沒(méi)有一種較為準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)率測(cè)算方法，市場(chǎng)中的大多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)率測(cè)算方法都是基于波動(dòng)率的。然而，基于波動(dòng)率的風(fēng)險(xiǎn)率測(cè)算方法并不能準(zhǔn)確反映出所有幣種的風(fēng)險(xiǎn)情況。 若將波動(dòng)性視為變量，則可采用一元回歸方法進(jìn)行測(cè)算。在此基礎(chǔ)上，可將模擬波動(dòng)率轉(zhuǎn)化為真實(shí)波動(dòng)率，進(jìn)而得到模擬波動(dòng)率與真實(shí)波動(dòng)率之間的差距，從而判斷不同幣種間的風(fēng)險(xiǎn)差異。 由于在進(jìn)行幣圈杠桿交易時(shí)，投資者需要提前預(yù)留資金來(lái)應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的極端行情或突發(fā)事件，因此在進(jìn)行模擬波動(dòng)率測(cè)算時(shí)還應(yīng)考慮到實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的極端情況，進(jìn)而對(duì)模擬波動(dòng)率進(jìn)行修正。 當(dāng)模擬波動(dòng)性與真實(shí)波動(dòng)性之間出現(xiàn)較大偏差時(shí)，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)率測(cè)算方法不適用。此時(shí)可考慮通過(guò)調(diào)整保證金或調(diào)整持倉(cāng)時(shí)間等方式來(lái)調(diào)整模擬波動(dòng)性與真實(shí)波動(dòng)性之間的差距。
二、基于持倉(cāng)時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)率分析
以比特幣為例，假設(shè)投資者在 BTC價(jià)格下跌10%時(shí)買入，并在價(jià)格反彈至8%時(shí)賣出，則其初始保證金為9.6萬(wàn)美元，該幣種的杠桿率為1倍。若將比特幣價(jià)格上漲10%時(shí)的收益（即10.8萬(wàn)美元）作為風(fēng)險(xiǎn)收益比率，則該幣種的杠桿率為5倍。然而，由于比特幣價(jià)格上漲幅度較?。▋H為10.8%），因此上述杠桿率不能直接反映投資者在持有該幣種期間的潛在風(fēng)險(xiǎn)和收益。 將上述杠桿率與持倉(cāng)時(shí)間相結(jié)合后，可以得出如下風(fēng)險(xiǎn)率關(guān)系： 從上表中可以看出，幣圈杠桿交易風(fēng)險(xiǎn)率在持有一定時(shí)間后，隨著持有時(shí)間的增加而降低。同時(shí)，幣圈杠桿交易的風(fēng)險(xiǎn)率與持倉(cāng)時(shí)間呈負(fù)相關(guān)關(guān)系（圖2）。
三、總結(jié)與展望
隨著數(shù)字貨幣市場(chǎng)的逐漸成熟，投資者對(duì)于其風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知也在逐漸加深。在進(jìn)行杠桿交易時(shí)，投資者需要對(duì)幣種的潛在風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行合理評(píng)估，并綜合考慮杠桿倍數(shù)、持倉(cāng)時(shí)間、市場(chǎng)深度以及幣價(jià)波動(dòng)等多個(gè)因素，以確定一個(gè)較為合理的風(fēng)險(xiǎn)率。 同時(shí)，由于不同幣種之間存在較大差異，因此投資者在進(jìn)行杠桿交易時(shí)還需考慮不同幣種之間的差異。此外，杠桿交易存在一定的杠桿倍數(shù)限制，在進(jìn)行幣圈杠桿交易時(shí)需要合理分配好倉(cāng)位。 本文通過(guò)計(jì)算幣圈杠桿風(fēng)險(xiǎn)率以衡量其風(fēng)險(xiǎn)水平，并分析了幣價(jià)波動(dòng)、杠桿倍數(shù)、市場(chǎng)深度以及持倉(cāng)時(shí)間等多個(gè)因素對(duì)幣圈杠桿風(fēng)險(xiǎn)率的影響。在此基礎(chǔ)上，本文對(duì)幣圈杠桿交易進(jìn)行了進(jìn)一步研究，以分析不同種類數(shù)字貨幣的風(fēng)險(xiǎn)。由于數(shù)字貨幣市場(chǎng)中的各類幣種風(fēng)險(xiǎn)存在差異性，因此本文對(duì)不同幣種的風(fēng)險(xiǎn)率也進(jìn)行了進(jìn)一步研究。
推薦使用智悠量化機(jī)器人，智悠量化機(jī)器人是一款專為虛擬貨幣用戶[binance]提供量化交易的工具。智悠量化在云服務(wù)器上365*24小時(shí)運(yùn)行，不斷電不斷網(wǎng)。通過(guò)手APP初始化設(shè)置參數(shù)之后，機(jī)器人將按照策略進(jìn)行自動(dòng)交易。 達(dá)到設(shè)定條件自動(dòng)買入或者賣出，無(wú)須長(zhǎng)時(shí)間盯盤。助用戶克服人性弱點(diǎn)，成為理性投資者。
官方微信1：dbcj2020
官方微信2：qihezhiyou
備用微信：ww517yy tianheibo1
官網(wǎng)地址：http://www.guanwangjiance.cn
聯(lián)系電話：18995914404 18071320873
智悠量化、自動(dòng)炒幣機(jī)器人、合約量化機(jī)器人、現(xiàn)貨量化機(jī)器人、量化套利 合約量化軟件 合約量化交易機(jī)器人 量化合約機(jī)器人 合約網(wǎng)格量化交易策略 合約量化交易策略 量化合約系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 合約量化機(jī)器人 合約量化 合約量化交易 量化合約 合約量化交易軟件 數(shù)字貨幣量化交易機(jī)器人 量化交易機(jī)器人哪個(gè)好 自動(dòng)量化機(jī)器人 量化機(jī)器人靠譜嗎 量化套利策略 量化套利什么意思 高頻量化交易套利 量化套利 什么叫量化交易套利 數(shù)字貨幣量化交易機(jī)器人 智悠量化交易靠譜嗎 量化軟件有哪些 量化軟件下載