2023-03-23 14:33
量化基金
量化投資（Quantitative investing）是指使用數(shù)理統(tǒng)計(jì)和計(jì)算機(jī)技術(shù)從數(shù)據(jù)中挖掘投資機(jī)會(huì)，建立在科學(xué)理論基礎(chǔ)上的數(shù)學(xué)模型來(lái)指導(dǎo)投資。 量化投資與主觀判斷相比，最大的優(yōu)勢(shì)是可以從海量的歷史數(shù)據(jù)中尋找到模型中所隱含的規(guī)律。 量化投資并非完全客觀，而是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)規(guī)律來(lái)進(jìn)行投資。就像使用電腦進(jìn)行計(jì)算一樣，量化基金也是基于數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)規(guī)律來(lái)進(jìn)行決策。 量化基金通過(guò)數(shù)學(xué)模型、計(jì)算機(jī)程序?qū)v史數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、分析，挖掘出隱含的規(guī)律和信息，得出有意義的結(jié)論，形成投資策略。 量化基金有兩種模式：一種是在股票市場(chǎng)上用數(shù)量化方法進(jìn)行投資；另一種是在期貨、期權(quán)等市場(chǎng)上使用數(shù)量化方法進(jìn)行投資。 目前，國(guó)內(nèi)比較流行的量化投資策略有：因子分析、統(tǒng)計(jì)套利、數(shù)量化策略和基于統(tǒng)計(jì)模型的投資方法等。與傳統(tǒng)基金相比，量化基金有著諸多優(yōu)勢(shì)： （1）模型構(gòu)建更科學(xué)； （2）信息處理速度快； （3）風(fēng)險(xiǎn)控制能力強(qiáng)； （4）收益更加穩(wěn)定。
1.因子分析
因子分析是指通過(guò)降維提取能夠代表投資對(duì)象本質(zhì)屬性的重要因素，并將這些因素進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，形成一個(gè)新的綜合變量，以此來(lái)衡量投資對(duì)象。因子分析是量化投資中一個(gè)重要的工具，它可以在很大程度上降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)。因子分析主要應(yīng)用于證券投資，應(yīng)用于股指期貨和期權(quán)交易也是因子分析的一個(gè)重要方面。 因子分析主要包括因子提取和因子檢驗(yàn)兩個(gè)部分，其主要目的是通過(guò)對(duì)上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出一些能夠反映上市公司內(nèi)在價(jià)值的因素并提取出來(lái)，然后通過(guò)這些因素與股票價(jià)格之間的關(guān)系來(lái)計(jì)算股票價(jià)格與其內(nèi)在價(jià)值之間的相關(guān)性，最后以此為基礎(chǔ)進(jìn)行交易。
2.統(tǒng)計(jì)套利
統(tǒng)計(jì)套利是指利用統(tǒng)計(jì)方法發(fā)現(xiàn)一些特定品種在某段時(shí)間內(nèi)價(jià)格的“不合理”變化，以賺取差價(jià)的策略。統(tǒng)計(jì)套利是在股票市場(chǎng)上的一種交易策略，通常指利用不同市場(chǎng)中存在的某種資產(chǎn)的價(jià)格不合理變化來(lái)賺取價(jià)差收益。
3.數(shù)量化策略
量化投資中，數(shù)量化策略主要是指利用統(tǒng)計(jì)分析方法，尋找歷史上價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律，構(gòu)建投資組合。數(shù)量化投資的優(yōu)勢(shì)在于它可以通過(guò)大量歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和研究，提高投資決策的準(zhǔn)確性；在策略構(gòu)建上，數(shù)量化投資更容易實(shí)現(xiàn)低成本運(yùn)作；在交易上，數(shù)量化投資可以更好地實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化交易。目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上應(yīng)用比較廣泛的數(shù)量化策略有股票多空策略、趨勢(shì)跟蹤策略和套利期權(quán)策略等。
4.基于統(tǒng)計(jì)模型的投資方法
基于統(tǒng)計(jì)模型的投資方法是指根據(jù)歷史數(shù)據(jù)建立預(yù)測(cè)模型，通過(guò)不斷地調(diào)整模型參數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)投資決策。例如，基于基本面分析的股票選擇模型、基于技術(shù)面分析的選股模型等。由于歷史數(shù)據(jù)具有不可預(yù)測(cè)性，所以這種投資方法對(duì)歷史數(shù)據(jù)的依賴程度較高，風(fēng)險(xiǎn)也較大。此外，這類(lèi)投資方法有很多不足之處：（1）對(duì)市場(chǎng)的理解比較片面；（2）不能做到隨時(shí)間變化而不斷更新；（3）缺乏系統(tǒng)性和預(yù)見(jiàn)性；（4）對(duì)未來(lái)收益預(yù)期容易出現(xiàn)較大偏差。 基于統(tǒng)計(jì)模型的投資方法主要有：高頻交易、事件驅(qū)動(dòng)、大數(shù)據(jù)等。此外，還有基于套利策略和基于資產(chǎn)定價(jià)理論的套利策略。
5.其他量化投資策略
在金融領(lǐng)域，除了上面介紹的三種常見(jiàn)的量化投資策略之外，還有基于模型的策略、基于信息技術(shù)的策略以及一些新興的策略，比如： 1)基于機(jī)器學(xué)習(xí)的策略：包括深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型、強(qiáng)化學(xué)習(xí)、時(shí)序模型等； 2)基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的策略：包括主成分分析、數(shù)據(jù)挖掘等； 3)基于金融數(shù)據(jù)處理技術(shù)的策略：包括衛(wèi)星圖、回歸分析和統(tǒng)計(jì)套利等； 4)基于機(jī)器學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的策略：包括基于云服務(wù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的量化投資組合優(yōu)化。
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