2023-03-23 15:19
幣圈現(xiàn)貨量化
幣圈量化，顧名思義就是進行現(xiàn)貨交易，現(xiàn)在很多幣圈量化交易平臺都是支持 BTC、 ETH、 LTC等主流幣的。主要的平臺有 Bitfin、 Bitwise、幣安網(wǎng)等。幣圈量化，就是利用計算機程序自動進行程序化交易。 什么是量化？ 所謂的量化，就是將金融工程方法應用到投資領(lǐng)域，以數(shù)學模型為基礎(chǔ)，通過計算機程序自動執(zhí)行的過程。通過大量數(shù)據(jù)樣本訓練出一套嚴謹?shù)哪Ｐ拖到y(tǒng)，然后對該模型系統(tǒng)進行跟蹤測試。經(jīng)過一系列復雜運算后，所得出的結(jié)果與歷史數(shù)據(jù)的誤差越小越好，并且會給出相應的建議以供參考。 從上面這個定義可以看出，量化就是通過對大量歷史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析、建立數(shù)學模型并不斷調(diào)優(yōu)，使模型在特定的歷史條件下做出最優(yōu)決策。主要工作流程包括： 1.收集歷史數(shù)據(jù) 2.建立數(shù)學模型 3.設定參數(shù) 4.模擬測試 5.預測市場走向并進行交易 6.對交易結(jié)果進行回測分析并優(yōu)化 7.輸出歷史數(shù)據(jù)分析報告 8.進行策略優(yōu)化和風險控制等工作。其中最重要的環(huán)節(jié)就是尋找歷史數(shù)據(jù)和對市場趨勢的分析，以及優(yōu)化模型。這里我們以比特幣為例來說明量化交易到底是如何做的？
第一步，收集歷史數(shù)據(jù)
一般有以下幾個方法： 1.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，在歷史價格區(qū)間上尋找價格波動最劇烈的點。這個過程也可以叫做回測。比如說，如果你想測試比特幣的價格在1萬美元以下的區(qū)間，就可以通過歷史數(shù)據(jù)回測價格1萬美元以下的區(qū)間。 2.利用 python中的 sharepoint函數(shù)，將歷史數(shù)據(jù)按照時間長度（天）進行排序，并統(tǒng)計出不同時間的價格波動幅度，然后統(tǒng)計出均值和標準差。通過統(tǒng)計和對比發(fā)現(xiàn)，歷史價格區(qū)間的均值和標準差是可以代表市場走勢變化的。 3.使用一些技術(shù)指標，比如斐波那契數(shù)列、移動平均數(shù)、貝塔系數(shù)等等。 4.利用統(tǒng)計軟件進行數(shù)據(jù)處理和分析，比如 excel中的數(shù)據(jù)透視表等。這個過程中涉及到對歷史數(shù)據(jù)進行清洗、篩選、分詞等等工作。同時還要注意，在對歷史數(shù)據(jù)進行篩選的時候，也要結(jié)合技術(shù)指標使用。
第二步，建立數(shù)學模型
在前面我們已經(jīng)了解了市場趨勢和基本數(shù)據(jù)，接下來就是建立數(shù)學模型了。首先我們要對市場數(shù)據(jù)進行分析，這一步是量化交易的關(guān)鍵，也是最難的部分。 1.計算價格和成交量歷史數(shù)據(jù) 2.計算時間序列數(shù)據(jù) 3.計算交易對價格和成交量的影響 5.分析市場的趨勢 6.根據(jù)價格和成交量預測未來走勢，以及對未來走勢進行預測。 然后就是尋找數(shù)據(jù)樣本，這里可以用很多種方式，比如從交易所網(wǎng)站上下載歷史交易數(shù)據(jù)，也可以使用股票軟件或者專業(yè)的量化交易軟件來進行數(shù)據(jù)分析。 一般我們常用的指標有： MACD、 RSI、 KDJ等。如果通過前面對市場趨勢和基本數(shù)據(jù)的分析，得出了一些有價值的結(jié)論，那么就可以根據(jù)這些結(jié)論建立數(shù)學模型了。
第三步，設定參數(shù)
這里可以通過設置止損、止盈，比如你設定的止損點是0,那么當價格下跌到這個位置時就會自動平倉；當價格上漲到這個位置時也會自動平倉。 如果設置的止盈點是10%，那么當價格上漲到10%的時候也會自動平倉，這就是量化交易的獲利機制。 在此基礎(chǔ)上，還需要通過設置一個最小的回調(diào)幅度，比如以比特幣價格為例，假設比特幣價格在歷史最高點出現(xiàn)了一次回調(diào)到9500美元附近，那么就設置一個最小回調(diào)幅度為2%，也就是如果出現(xiàn)一次回調(diào)到9500美元以下的時候就要及時平倉。 雖然這樣會損失一些利潤，但是通過這個設置就可以很好地控制風險，也能從整體上控制回撤。 以上這三個步驟就是量化交易的基本步驟。
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