2023-02-17 21:36
隨著市場交易/計算機技術(shù)的不斷發(fā)展，用戶需求的提高和合約產(chǎn)品的出現(xiàn)，人工交易的弱點逐漸顯現(xiàn)，人工交易主要是根據(jù)投資者的預(yù)測，通過自身的投資經(jīng)驗和分析。，難免受個人主觀情緒的影響，容易錯失良機，依賴計算機技術(shù)的量化交易進(jìn)入人們的視野；合約量化、目標(biāo)或任務(wù)具體明確、可明確衡量；而量化實際上是對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，尋找內(nèi)在規(guī)律，因此形成了標(biāo)準(zhǔn)化和公開性，量化交易利用計算機技術(shù)和數(shù)據(jù)模型來代替人的主觀判斷；
量化交易可以更好地檢驗交易策略，相對于傳統(tǒng)的手工作業(yè)效率是比較高的，因為要檢驗一個交易策略是否正確，需要通過歷史數(shù)據(jù)回測和模擬交易檢驗，分析大量的交易策略。歷史數(shù)據(jù)。;此外，它可以更快、更有效地抓住機會。商業(yè)市場瞬息萬變，個人時間和精力有限。僅憑肉眼監(jiān)控很容易錯失盈利機會。量化交易可以用計算實時監(jiān)控整個市場，不會錯過任何交易機會，大大提高盈利；合約量化交易策略開發(fā)模型；
量化交易的基本流程大致如下：
1、選擇量化策略；
量化交易策略：
量化策略是指以計算機為工具，通過一套固定的邏輯進(jìn)行分析、判斷和決策。量化策略可自動或手動執(zhí)行；那么，一個完整的量化策略包括哪些內(nèi)容呢？
一個完整的策略必須包括輸入、策略處理邏輯和輸出，策略處理邏輯必須考慮幣種選擇、開倉時機、本金首單比例、交易價格區(qū)間、補倉方向、補倉間隔、補倉倍數(shù)、止盈止損等因素。市場總是在變化，必須實時監(jiān)控策略的有效性。
交易策略是一系列規(guī)則的集合，包括進(jìn)出場條件、資金管理和風(fēng)險控制等。
定量）業(yè)務(wù)戰(zhàn)略類型分析：
(1)趨勢跟隨（動能效應(yīng)）
趨勢跟蹤又稱動量效應(yīng)，是指過去一段時間內(nèi)表現(xiàn)最強（最弱）的多（空）變化。一般來說，動能效應(yīng)可以分為兩種，一種是時間序列動能，一種是截面動能。
A。時間序列動能注重市場時機，在價格上穿200日均線時做多，在價格上穿200日均線時做空。
b.-橫截面動能研究價格的相對強度，同時研究最短和最弱的變化。
(2)統(tǒng)計套利
在量化投資領(lǐng)域，套利是基于對歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，估計相關(guān)變量的概率分布，結(jié)合基本面數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，指導(dǎo)套利交易。統(tǒng)計套利可用于股票市場/貨幣市場/衍生品市場；在增加少量風(fēng)險的同時，實現(xiàn)利潤最大化；
(3)情緒指標(biāo)
√投資者買入預(yù)期上漲的貨幣對，導(dǎo)致短期價格快速上漲。一旦達(dá)到預(yù)期，就會關(guān)閉多頭頭寸以獲利，從而導(dǎo)致趨勢逆轉(zhuǎn)。常用情緒指標(biāo)：看漲/看跌期權(quán)比率等。此外，投資者還可以利用搜索引擎關(guān)鍵詞、媒體關(guān)注等。判斷市場情緒，進(jìn)而制定相應(yīng)的交易策略。
(4)均值回歸
1.價格將回到長期均值。當(dāng)價格上漲過快時，策略要求做空，當(dāng)價格下跌過快時，策略要求做多。
2.量化策略與程序化交易相結(jié)合。
3.利用機器人/人工智能設(shè)備進(jìn)行量化交易。
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